昨日試してみた Windows 10 の職場アカウントでのセットアップについて @unagix さんに情報をいただいたので試してみました。
Windows 10 への Office365 組織アカウントログインできた気がするぞ。
— unaGi (@unagix) 2015, 6月 10AzureAD の設定
Office 365 管理センターから AzureAD に進んで Azure AD への参加を許可します。

というか、最初から許可されていました。もしかしてモバイルデバイス管理を有効化したからでしょうか。
Windows 10 から Azure AD に参加
ローカルアカウントで設定した Windows 10 の 設定 - システム - バージョン情報 から 「Azure AD に参加」を選びます。

ちなみにビルド 10074 だと「Azure AD に参加」というメニューがなかったので、先にビルド10130 にアップデートしています。

あとは Office 365 のユーザー名、パスワードを入力するだけです。

Azure AD への参加後、サインインしようとすると PIN の設定を求められました。

もしかしたらこれもモバイルデバイス管理が要求しているからでしょうか。
でも、やはりプロファイルは日本語名で作られていました。

ここは何か回避策が欲しいですね。
結果は昨日と同じ状態になっているようですが、こちらの方が素直に設定している感じがします。どうやら最初にモバイルデバイス管理云々はあまり関係がなかったみたいです。
@unagix さん、情報ありがとうございました。 アカウント名の最後に x がつく人はいい人が多いですね!