今日 Office 365 フォーラムを見ていてはじめて知ったのですが、ブラウザで OneDrive for Business の Office ファイルをクリックしたときに Office アプリで直接開くための設定をすることができます。
OneDrive for Business (あるいは SharePoint 上のライブラリ) を開いて、「ライブラリ」タブの 「ライブラリの設定」を開きます。
設定メニューの中から「詳細設定」に進みます。
「ブラウザーで開くドキュメント」という項目が「サーバーの規定値を使用する (ブラウザーで開く)」になっているので「クライアント アプリケーションで開く」に変更します。
尚、設定はライブラリごとに行う必要があります。「サーバーの規定値」というくらいなので全ライブラリを一括で変えることができそうな感じですが設定場所を見つけることができませんでした。(「PowerShell で設定」的な気がします)
これで Office ファイルをクリックすると直接 Office アプリが開けるようになりました。
この設定、普通の OneDrive にも欲しいですね。