フォーラムで見かけたのですが、少し前から PowerShell で Office 365 に接続するためのツールである Microsoft PowerShell の Microsoft Azure Active Directory モジュールのインストール方法が変わっています。
Office 365 PowerShell への接続の記事中では、ツールをインストールするために「Azure Active Directory Connection の Web ページを開きます」と書かれているのですが、実際に開くと、「Microsoft Connect は無くなったので、Microsoft Collaborate を見てね」というページが表示れます。
そして Microsoft Collaborate のページを探しても、それらしいツールを見つけることはできません。
今 (2018 年 2 月現在) 、PowerShell で Office 365 に接続する手順は以下のようになっています。
1. Microsoft Online Services サインイン アシスタントの 64 ビット バージョンをインストール
IT プロフェッショナル 用 Microsoft Online Services サインイン アシスタント RTW からダウンロードしてインストールします。
2 . PowerShell から Microsoft PowerShell の Microsoft Azure Active Directory モジュールをインストール
PowerShell を管理者として実行し、 Install-Module を使ってモジュールをインストールします。 (途中の選択肢はどちらも Y を選んでおきます)
Install-Module -Name MSOnline
あとは、Connect-MsolService コマンドレットでこれまで通り Office 365 に接続することができます。
$UserCredential = Get-Credential Connect-MsolService -Credential $UserCredential
ちなみに、二要素認証を使っている場合は単に Connect-MsolService とするだけで接続できます。(標準の Get-Credential と違って、何故か妙に縦に長いダイアログが表示されますね)
Connect-MsolService
このあたりの詳細は Azure Active Directory の PowerShell モジュール の記事に記載があります。また、英語版のドキュメントではすでに正しく記載されていますので、日本語版ドキュメントもそのうち修正されると思います。