IE の脆弱性 (CVE-2014-1776) に対する暫定対応として拡張保護モードを有効化したところ、Fiddler が使えなくなってしまいました。
不思議に思って検索していると こんなページを発見。
Fiddler and Internet Explorer 11 on Windows 8.1
どうやら Fiddler のオプションで設定が必要なようです。
というか、ツールチップに「IE11+」って書かれていますね...見落としていました。
設定しようとすると いくつか「AppContainer が無いよ」的な警告が出てきたのですが、とりあえず「いいえ」で消しておきました。
ローカルからの接続許可設定に windows_ie_ac_ からはじまるもの 2 つを指定して、「Save Changes」します。
無事に Fiddler 経由で通信できるようになりました。